"Nenhuma perda" sistema de cobertura de recuperação.
Pergunta: Você estaria disposto a negociar qualquer sistema ou estratégia que quiser em sua conta de US $ 10000 e transformar todas as negociações que você fizer em uma negociação vencedora (de US $ 200 ou US $ 20) ou ter uma pequena chance teórica de perder? na pior das hipóteses?
Alguns traders provavelmente diriam que não, se a sua resposta a esta pergunta também for NO, então tenha um bom dia;) Se sua resposta for SIM ou TALVEZ, então antes de você pular do seu lugar pensando que acabou de encontrar um holly grail of trading , por favor leia atentamente todas as coisas abaixo e faça o download e teste uma versão demo do meu mais novo EA, porque também pode funcionar para você!
Então tudo começou com a seguinte pergunta simples:
"É possível projetar um sistema de recuperação que esteja usando um mecanismo de hedge inteligente capaz de" vencer "o mercado forex? - e também seu corretor"
Aparentemente e surpreendentemente a resposta para essa pergunta é SIM *.
(* = claro, apenas sob certas condições)
Então, para provar a afirmação acima, eu codifiquei um EA que está usando o mecanismo de hedge "vai-e-vem" (não é um sistema de martingale), que explicarei no manual em pdf. Esta técnica de negociação provavelmente não é nova e talvez seja também discutida várias vezes neste fórum. No entanto, eu não consegui encontrar nenhum EA para isso, então eu codifiquei o meu próprio.
Assim, apenas para a ilustração, digamos que você acabou de entrar em um "vender" comércio e agora você está esperando para ver o que vai acontecer a seguir. Vamos pensar sobre essa situação por um momento. Com certeza não podemos prever os próximos eventos do mercado com 100% de precisão. Então, o que podemos dizer sobre a direção futura do mercado? A menos que você seja um profissional extremamente experiente, a resposta é: não tanto! No entanto, a única ea única paz de informação confiável, que temos nesse momento, é que o mercado acabará "subindo" ou "descendo". o nível de preço atual. Pode demorar um dia, uma semana ou até um mês, mas o mercado vai subir ou descer, simplesmente porque é necessário!
Podemos aproveitar essa paz de informações confiáveis e usá-la para nossa vantagem. E aqui está como:
A qualquer momento, a qualquer nível de preço, podemos abrir uma posição de "compra" ou "venda" e adicionar várias novas posições antecipando novos movimentos de mercado. Assim, quando a primeira negociação é uma ordem de "venda" e o mercado move vários pips na direção oposta (para cima), então poderíamos abrir uma nova posição de "compra" e vice-versa. Ao fazer esse hedge, também poderíamos calcular o novo tamanho de Lote necessário para cobrir nosso (s) comércio (s) anteriormente aberto (s) em nosso TakeProfit original, mas TAMBÉM em nosso nível original de StopLoss! Fazendo alguns cálculos matemáticos simples, podemos facilmente descobrir que os tamanhos de lotes de nossas novas negociações de recuperação não são necessários sempre maiores que os anteriores. Isso é muito melhor do que um sistema de martingale que apenas explodirá seus tamanhos de lote apenas dentro de alguns negócios.
É claro que existem algumas restrições, com base nessa metodologia de negociação. Por exemplo, precisamos garantir que nossos negócios abertos não consumam nossa margem livre, que usaremos para abrir novos negócios em caso de mudança na direção do mercado. Isso significa automaticamente (a menos que você tenha uma conta de $ 100000) que precisamos negociar apenas com lotes pequenos, por exemplo: usando mini lotes (0,1 do tamanho padrão), mas também não pequenos (por exemplo: micro lotes) de erros de cálculo introduzidos pelas restrições "MODE_MINLOT e MODE_LOTSTEP". Além disso, o tamanho da nossa conta precisa ser grande o suficiente para cobrir algumas quedas de capital e a margem necessária. Nossos níveis de StopLoss e TakeProfit precisam ser cuidadosamente escolhidos para minimizar os tamanhos de lote de recuperação resultantes. Também precisamos garantir que o sistema possa sobreviver a várias tentativas de recuperação, quando o mercado estiver variando. (A recomendação sábia para variar a condição é sair com o melhor preço e tomar algumas pequenas perdas). Além disso, precisamos adicionar algumas correções imediatas para nossos spreads, slippages e swaps e commissions. Para ajudar o sistema um pouco, também adicionaremos um BreakEven com um mecanismo TrailingStopLoss e também fecharemos automaticamente todas as posições quando o nosso alvo predefinido ForceTakeProfit for atingido.
No entanto, esse tipo de negociação pode ter algum potencial de sucesso quando as posições são abertas manualmente ou de acordo com um sistema comercial comprovado. Como sobre os riscos envolvidos neste tipo de negociação? Depende de vários fatores como: tamanho da conta versus tamanho do lote, spreads e slippages, níveis de recuperação selecionados, etc. Como eu disse antes, o mais importante é evitar mercados distantes e garantir que nossa conta tenha FreeMargin suficiente para abrir novos negócios. Caso contrário, o sistema não poderá recuperar e sofrerá uma perda. A única maneira de descobrir os limites deste sistema é jogar.
com ele e adaptar os parâmetros de acordo com o comportamento de negociação desejado. Por favor, tente primeiro em sua conta de demonstração ou em testador de estratégia (99% de modelagem apenas!) Quando as configurações são escolhidas corretamente, você verá que é realmente muito muito difícil perder dinheiro com este sistema.
Cobertura Forex: Como Criar uma Estratégia de Cobertura Lucrativa Simples.
Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar alguém para cobrir seu risco de queda.
Neste artigo, falarei sobre várias estratégias comprovadas de hedge cambial. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode pular com segurança se já entender o que é a cobertura.
As duas segundas seções analisam as estratégias de hedge para proteger contra o risco de queda. Par hedging é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para uniformizar o perfil de retorno. A cobertura de opções limita o risco de queda pelo uso de opções de compra ou venda. Isso é o mais próximo de um hedge perfeito que você pode obter, mas ele tem um preço, como é explicado.
O que é cobertura?
A cobertura é uma forma de proteger um investimento contra perdas. O hedge pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é precificado em uma moeda diferente da sua.
Ao pensar em uma estratégia de hedge, vale sempre a pena ter em mente as duas regras de ouro:
A cobertura pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito tem um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto, pois a própria cobertura pode restringir seus lucros.
A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura é não estar no mercado em primeiro lugar. Vale sempre a pena pensar de antemão.
Cobertura cambial simples: o básico.
A forma mais básica de cobertura é quando um investidor quer reduzir o risco cambial. Digamos que um investidor americano compre um ativo estrangeiro denominado em libras esterlinas. Para simplificar, vamos assumir que é um compartilhamento de empresa, mas tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de recurso.
A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.
Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação caia. O segundo risco é que o valor da libra britânica caia em relação ao dólar americano. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais da ação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.
No acima, o investidor “calça” uma moeda a termo em GBPUSD à taxa à vista atual. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição da ação. Isso “bloqueia” a taxa de câmbio, dando ao investidor proteção contra movimentos da taxa de câmbio.
No início, o valor do encaminhamento é zero. Se GBPUSD cair, o valor do forward aumentará. Da mesma forma, se GBPUSD aumentar, o valor do forward irá cair.
A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda nacional permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai em relação ao dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a ação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que o valor atual da moeda agora vale US $ 378,60. Isso exatamente compensa a perda na taxa de câmbio.
Note também que, se GBPUSD aumenta, o oposto acontece. A ação vale mais em termos de US $, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda a termo.
Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava saber antecipadamente o tamanho do contrato a termo. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação.
Como este exemplo mostra, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e também caro.
Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.
Como a cobertura tem custos e pode limitar os lucros, é sempre importante perguntar: "por que hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger raramente é clara. Na maioria dos casos, os operadores de FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.
Carry Trading.
Curso completo.
Carry trading tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia de negociação de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedge e arbitragem.
Carry traders são a exceção a isso. Com um carry trade, o trader detém uma posição para acumular juros. A perda ou ganho da taxa de câmbio é algo que o operador de carry precisa permitir e é, frequentemente, o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um corretor acumula ao manter um par de carry.
Mais para o ponto, os pares carregados são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para eles e para longe deles, à medida que as mudanças na política do banco central (leia mais).
Para mitigar este risco, o operador de carry pode usar algo chamado “reverse carry pair hedging”. Este é um tipo de comércio de base. Com esta estratégia, o comerciante vai tirar uma segunda posição de cobertura. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o carry pair, mas crucialmente o swap deve ser significativamente menor.
Exemplo de cobertura de par de ações: comércio de base.
Tome o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá uma margem líquida de 3,39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedge que 1) se correlacione fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial necessário.
Usando esta ferramenta gratuita de hedge FX, os seguintes pares são retirados como candidatos.
A ferramenta mostra que o AUDJPY tem a maior correlação com o NZDCHF no período que escolhi (um mês). Como a correlação é positiva, precisaríamos encurtar este par para dar uma proteção contra o NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição curta de AUDJPY seria de -2,62%, isso eliminaria a maior parte do interesse de carry na posição comprada em NZDCHF.
O segundo candidato, GBPUSD parece mais promissor. Os juros de uma posição vendida em GBPUSD seriam de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, essa seria a melhor escolha.
Em seguida, abrimos as duas posições a seguir:
Os volumes são escolhidos de modo que os valores nominais de troca correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.
A Figura 1 acima mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não protegido. Você pode ver a partir disso que a cobertura está longe de ser perfeita, mas reduz com sucesso algumas das grandes quedas que teriam ocorrido de outra forma. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa e o lucro / perda mensais para o comércio coberto e não protegido.
Carry hedging com opções.
Cobrir usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início irá durar por muito tempo e, de fato, pode até mesmo reverter em certos períodos de tempo. Isso significa que “cobertura de pares” pode aumentar o risco e não diminuí-lo.
Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário.
Compra fora das opções de dinheiro.
Uma abordagem de hedge é comprar opções “fora do dinheiro” para cobrir o lado negativo do carry trade. No exemplo acima, uma opção de venda “fora do dinheiro” no NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. A razão para usar um “out of the money put” é que o prêmio da opção (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção do investidor contra uma redução severa.
Vendendo opções cobertas.
Como alternativa ao hedge, você pode vender opções de compra cobertas. Essa abordagem não fornecerá nenhuma proteção negativa. Mas como escritor da opção você embolsa o prêmio da opção e espera que ele expire sem valor. Para uma "chamada curta" isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. É claro que, se o preço cair demais, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de chamadas cobertas continuamente escritas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar as perdas de baixa.
Se o preço subir, você terá que pagar a ligação que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.
Cobrir com derivativos é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções em mais detalhes.
Proteção Downside usando Opções FX.
O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando se fala em hedging é ter uma proteção negativa, mas ainda assim ter a possibilidade de lucrar. Se o objetivo for manter um lado positivo, só há uma maneira de fazer isso, usando as opções.
Ao cobrir uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra desce. As opções são diferentes. Eles têm um pagamento assimétrico. A opção será compensada quando o subjacente for em uma direção, mas cancelará quando for na outra direção.
Primeiro alguma terminologia de opção básica. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção contra riscos. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda do GBPUSD, você compraria (compraria) uma opção de venda de GBPUSD. Uma opção será paga se o preço cair, mas cancelará se subir.
Por outro lado, se você estiver com pouco GBPUSD, para se proteger contra esse aumento, adquira uma opção de compra.
Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.
Estratégia de hedge básica usando opções de venda.
Tome o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.
Sistema de negociação complexo # 17 (305 pips Gig Flexi Hedge System)
Enviado por User em 17 de maio de 2011 - 13:32.
Enviado por AtoMoore Timothy.
Oi, meu nome é AtoMoore. Eu tenho este sistema que faz pelo menos 150 + pips em base diária no par EURUSD.
Eu preciso de críticos construtivos que vão gastar tempo para entender o cérebro por trás do meu sistema antes de comentar. Ajude a tornar este sistema um assassino e isso para o bem de todos nós.
Minha esperança é negociar Forex como um negócio em tempo integral. o que é seu?
Você poderia entrar em contato comigo.
+233 278 1234 40 / tim. doxacapital@yahoo.
O sistema Gig Flexi Hedge é uma estratégia intradiária agressiva para pips. O sistema oferece uma forma flexível de negociação de moeda, fazendo uso dos principais níveis de suporte de preços e resistência no mercado, sem sacrificar a discrição. O sistema é flexível e isso é necessário pelo comportamento do preço nas primeiras 7 horas de cada dia. O comportamento do preço nas primeiras 7 horas de cada dia apresenta uma variação a ser negociada durante o dia (e falaremos sobre essas variações em breve).
Configuração do Comércio do Sistema Gig:
o 15 minutos Gráfico.
o Cálculo de pontos de pivotagem.
o desenho de linhas de tendência.
o Média Móvel (50SMA)
Eu uso um período de tempo de 15 minutos porque permite capturar a melhor entrada e sair de oportunidades. Gráfico por hora, por exemplo, quando o sinal está lá já é tarde demais para reagir / entrar.
Toda manhã, começo calculando novos pivôs da meia-noite à meia-noite.
Eu estudo o comportamento dos preços nas primeiras 7 horas do dia. (Europa / Londres abrem em torno de 7h30m / 8hm GMT)
O que eu faço antes das 7amGMT em preparação para o London Open:
o Calcular e colocar os principais níveis S / R no gráfico de 15 minutos.
o Comportamento do preço do estudo em relação a estes níveis, Médias móveis, linhas de tendência e o canal que normalmente se forma, entre o intervalo de novo dia e as 7 GMT (Initial Early Morning Channel - IEMC)
o Verifique meu calendário de notícias Forex @ forexfactory para as próximas notícias.
o Colocar negociações preditivas usando ordem pendente e, ocasionalmente, ordem de mercado, dependendo do comportamento do preço entre o intervalo de novo dia e as 7 GMT.
Comportamento de preço entre o intervalo de novo dia e o 7amGMT:
o Onde o preço se abriu em relação ao PP (ponto de giro), acima ou abaixo? A resposta a isso fornece a primeira pista para os vieses dos comerciantes para o dia.
O mercado sorriu um bom dia @ Comércio longo para o dia? [Se o mercado abrir acima do @ PP ou a uma pequena distância, acima do PP, eu procuro oportunidade de ir muito longe para o dia.]
o preço está acima da média móvel?
O mercado sorriu um bom dia @ Comércio curto para o dia? [Se o mercado abrir abaixo de @ PP ou a uma pequena distância, abaixo de PP, eu procuro oportunidade de ficar com o dia curto.]
o preço está abaixo da média móvel?
O mercado exatamente aberto @ PP ou longe de PP?
o mercado abriu um pouco longe do pivô. Agora tem preço puxado de volta para PP?
o Pode ser que não tenha recuado entre esse tempo em consideração. O preço pode recuar para PP no final do dia. Agora você pode colocar preço em um intervalo, um canal (IEMC)? Eu descobri que esse intervalo poderia persistir e poderia ser negociado. (Initial Early Morning Channel Strategy)
o preço tem ziguezagueado ao longo de PP? Quão grande é o alcance? Você pode colocar um canal sobre ele?
O gráfico acima é um gráfico de 15 minutos do EURUSD, ilustrando como o preço se comportou do alvorecer às 7am GMT na quarta-feira, 21 de julho de 2010.
Pivot e Major S / R obtidos em virtude de dados do dia anterior incluem: R3 = 1,3184, R2 = 1,3105, R1 = 1,2995, PP = 1,2916, S1 = 1,2806, S2 = 1,2727 S3 = 1,2617.
Como você pode ver, a linha pontilhada representa a meia-noite / Daybreak do dia anterior / dia novo, 20/21 de julho de 2010.
A linha vertical do aqua representa 7amGMT, ou seja, 7 horas após o novo amanhecer.
Você consegue ver o comportamento dos preços entre esses tempos? O preço está em um canal de 34pips (roxo ao roxo).Este é meu canal inicial do amanhecer. Ilustrarei como negocio esses canais na minha estratégia inicial do Early Morning Channel em uma das minhas variações.
Você pode agora prever com alguma certeza a direção do preço daqui?
Este é um caso para a minha estratégia VARIAÇÃO 1A e mostrarei como negociar isso.
Eu tenho um caso de variação 1A quando, como no gráfico 1.0, o mercado abre abaixo do preço desde o alvorecer do novo dia, fica em alguma consolidação até 7amGMT, assim preço, formando um canal negociável (IEMC) para nossa estratégia (20pips +) .
Se um novo dia passar como candidato à variação 1A, negocio as seguintes estratégias:
A. Estratégia Inicial do Canal Early Morning.
B. Estratégia de nível de pivô.
C. Estratégia adequada ao nível S / R Principal (Esta estratégia é por vezes atrasada, uma vez que o preço normalmente deve fazer alguma jornada até o dia para validar a estratégia neste nível.)
Olhando para chart1.0, vou colocar as seguintes operações:
A. Estratégia Inicial do Canal Early Morning.
@lowerBand do canal:
1) Buy Limit: Preço de Entrada = 1.2874.
Meta de lucro = 1.2906 (@ UpperBand of Channel)
2) Sell Stop: Preço de Entrada = 1.2874.
Meta de lucro = 1.2806 (@ S1)
@UpperBand do canal:
3) Limite de Venda: Preço de Entrada = 1.2906.
Meta de lucro = 1,2874 (@Baixa inferior do canal)
4) Buy stop: Preço de entrada = 1,2914 ou seja, (1,2906 + 8pips)
Meta de lucro = 1,2956, ou seja, (intermediário b / n PP e R1)
B. Estratégia de nível de pivô.
5) Limite de Venda: Preço de Entrada = 1.2908 ou seja (1.2916-8pips)
Meta de lucro = 1.2806 (@ S1)
6) Buy stop: Preço de entrada = 1,2924 ou seja, (1,2916 + 8pips)
Meta de lucro = 1,2956, ou seja, (intermediário b / n PP e R1)
C. Estratégia apropriada do nível S / R apropriado (Nível S1 neste caso)
7) Sell Stop: Preço de entrada = 1.2806i. e (S1)
Meta de lucro = 1,2735 (@ S2 + 8pips)
Todos esses negócios teriam produzido:
Lucro total: (+ 32pips + 68pips + 102pips + 32pips + 71pips) = + 305pips.
+ 42pips de Buy Stop @ UpperBand IEMC Strategy e + 32pips de Buy Stop Pivot Level Strategy não foram registrados, pois não foram acionados.
O gráfico abaixo do gráfico 1.1 mostra o comércio como aconteceu ……………………………………
GESTÃO DE DINHEIRO PARA ESSA ESTRATÉGIA:
Com Instaforex / com outros corretores.
Tamanho do lote 1 mini = (1pip) = tamanho do lote padrão $ 1/1 = (1pip) = $ 10.
isto é, 100 pips = $ 100 / isto é, 100 pips = $ 1000.
=> $ 20 / $ 100 = 0,2 tamanho do lote etc / => $ 20 / $ 1000 = 0,02 tamanho do lote, etc.
Probabilidade de obter um sentimento de mercado certo = 50%.
Dez (10) negócios, pelo menos, serão colocados.
Geralmente Probabilidade de negociações desencadeadas = 8/10 = 80%.
Risco / Recompensa = No. Win/No. Loss = 5/3 = 166,67%
Eu dobro o tamanho dos lotes para negociações na direção do sentimento do mercado para o dia. Diga: para negociações em US $ 500, utilizarei um tamanho de lote de 0,40 = 2 * (0,20) no Instaforex, mas 0,04 de tamanho de lote em outras plataformas de corretoras do tipo de conta padronizada.
Eu uso lotes individuais para negócios colocados em sentido oposto ao sentimento de mercado do dia.
Digamos, por US $ 500, eu usarei um volume de 0,20 na Instaforex, mas de 0,02 em outras plataformas de corretoras do tipo de conta padronizada.
O sistema Gig flexi-hedge vem com vários graus de tamanhos de TP, ditados pelo resultado das distâncias entre os pontos de articulação, de acordo com o gráfico.
Meus 5 WINS = digamos, 20pips 20pips 20pips 50pips 50pips, para dizer o mínimo.
Vou trocar diariamente, em período integral, duas vezes por semana.
ROI diário: 13% (lote duplo) e 6% (lote único)
ROI semanal: 27% (lote duplo) e 13% (lote único)
ROI mensal: 102% (lote duplo) e 51% (lote único)
Você pode modificar alguns parâmetros para suas próprias expectativas toleráveis.
Este sistema tem tantas variações dependendo do comportamento do preço a partir do intervalo do novo dia. Esta é apenas uma variação. os subsequentes seguirão em breve.
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